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确定组合证券投资有效边界的参数线性规划方法
作者姓名:曾勇  唐小我
摘    要:本文从预期收益率与风险权衡的分析,导出了连续确定组合证券投资有效边界的一种简化参数线性规划方法,研究了不允许卖空情况下有效边界的一般形状,并将有关方法和结论推广到包含一般线性的约束和无风险证券的情况,指出了有效边界出现不可导点的可能性。

关 键 词:组合证券  有效边界  参数线性规划  风险  证券投资
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