| 基于鲁棒控制的期权定价方法 |
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| 引用本文： | 郑立辉. 基于鲁棒控制的期权定价方法[J]. 管理科学学报, 2000, 3(3): 60-64 |
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| 作者姓名： | 郑立辉 |
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| 作者单位： | 同济大学经济与管理学院,上海,200092 |
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| 基金项目： | 上海市教委曙光计划,中国博士后科学基金,,,, |
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| 摘 要： | 首先从经济学的行为分析出发 ,在鲁棒控制的框架下给出了期权卖价、买价和公平价格的严格定义 .然后通过求解微分对策 ,得到了定价模型值函数的封闭解 .最后给出了期权价格及其对冲策略的显式表达式 ,并比较了这种期权定价方法与随机方法的优缺点
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| 关 键 词： | 期权定价 鲁棒控制 微分对策 |
| 修稿时间： | 1999-03-19 |
A robust control approach to option pricing |
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| ZHENG Li-hui. A robust control approach to option pricing[J]. Journal of Management Sciences in China, 2000, 3(3): 60-64 |
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| Authors: | ZHENG Li-hui |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | option pricing robust control differential game |
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