| 两类相关的双变量Poisson风险模型的破产概率 |
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| 引用本文： | 白晓东. 两类相关的双变量Poisson风险模型的破产概率[J]. 阴山学刊, 2007, 21(4): 5-6 |
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| 作者姓名： | 白晓东 |
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| 作者单位： | 包头师范学院数学科学学院 内蒙古包头014030 |
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| 摘 要： | ![]()
经典的风险模型是描述单一险种的风险过程,随着保险公司业务规模的不断扩大,讨论多险种风险过程的破产问题显得越来越必要了。本文研究了两类相关的双变量Poisson风险模型的破产概率问题,并得到了它的破产概率计算公式。
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| 关 键 词： | 破产概率 互斥性随机变量 同单调随机变量 |
| 文章编号： | 1004-1869(2007)04-0005-02 |
| 修稿时间： | 2007-03-14 |
The Ruin Probability of Two Correlated Bivariate Poisson Risk Model |
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| BAI Xiao-dong. The Ruin Probability of Two Correlated Bivariate Poisson Risk Model[J]. Yin Shan Academic Journal, 2007, 21(4): 5-6 |
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| Authors: | BAI Xiao-dong |
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| Abstract: | ![]()
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| Keywords: | ruin probability mutually exclusive random variables comonotonic random variables |
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