| 无风险利率下投资组合的有效前沿 |
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| 引用本文： | 任达,屠新曙.无风险利率下投资组合的有效前沿[J].北京理工大学学报(社会科学版),2002(3):75-78. |
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| 作者姓名： | 任达 屠新曙 |
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| 作者单位： | 天津大学,湘潭,411105;湘潭大学 天津,300072 |
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| 摘 要： | 本文考虑无风险利率下投资组合的有效前沿问题。本文首先把Markowitz模型的有效前沿用投资组合的权重向量表示出来, 然后将无风险利率下投资组合的有效前沿也用投资组合的权重向量表示出来, 再由无风险利率下投资组合有效前沿的定义即可求出这个有效前沿。
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| 关 键 词： | 无风险利率 有效前沿 切点投资组合 |
| 收稿时间： | 2001/11/17 0:00:00 |
The Efficient Frontier of Portfolio Include a Risk-free |
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| REN Da and Tu Xin shu.The Efficient Frontier of Portfolio Include a Risk-free[J].Journal of Beijing Institute of Technology(Social Sciences Edition),2002(3):75-78. |
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| Authors: | REN Da and Tu Xin shu |
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| Institution: | Tianjing University, Tianjing,300072;Xiangtan University, Xiangtan,411105 |
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| Abstract: | This paper discusses the problem of the efficient frontier of portfolio include a risk free asset. It first denotes the efficient frontier of Markowitz model with the weights vector of portfolio. Then, it denotes the efficient frontier of portfolio include a risk free asset with the weights vector too. By the definition, the efficient frontier thus can be identified. |
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| Keywords: | Risk Free Asset Efficient Frontier Portfolio at Tangential Points |
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