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| 组合证券资产选择的模糊最优化模型和有效边界的研究 | |
| 引用本文： | 荣喜民,张世英.组合证券资产选择的模糊最优化模型和有效边界的研究[J].管理工程学报,1998,12(4):5-10. |
| 作者姓名： | 荣喜民 张世英 |
| 作者单位： | [1]天津大学数学系 [2]天津大学管理学院 |
| 摘 要： | 本文针对组合让券资产选择问题，提出了兼顾收佃与风险的模糊最优化模型，给出了最优证券组合的计算方法，并对允许卖空与允许地空情况下的有效边界进行了研究。 |
| 关 键 词： | 有效解 组合证券 有效边界 模糊最优化 投资风险 |
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