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| 沪深300股指期货与现货价格的非线性关系研究——门限向量误差修正模型的应用 | |
| 引用本文： | 林文文,刘成立.沪深300股指期货与现货价格的非线性关系研究——门限向量误差修正模型的应用[J].经营管理者,2012(13):140+138. |
| 作者姓名： | 林文文 刘成立 |
| 作者单位： | 宁波大学商学院 |
| 摘 要： | 本研究以沪深300指数期货与现货的每分钟日内数据,使用门限向量误差修正模型,检验我国股票指数期货与现货市场价格间的非线性关系.发现非线性的门限向量误差修正模型能较好地刻画股指期货与现货在套利区间与无套利区间的长期均衡及短期动态关系 |
| 关 键 词： | 股票指数 指数期货 门限向量误差修正模型 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |