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| 基于共轭先验分布的平稳AR(1)模型贝叶斯分析 | |
| 引用本文： | 傅霞.基于共轭先验分布的平稳AR(1)模型贝叶斯分析[J].牡丹江大学学报,2010(9). |
| 作者姓名： | 傅霞 |
| 作者单位： | 陕西工业职业技术学院 |
| 摘 要： | 本文系统地分析了平稳AR(1)时间序列模型的条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了截断正态-逆Gamma共轭先验下模型的贝叶斯推断理论,包括参数的后验分布函数、二次损失函数下的贝叶斯估计及一步超前预报分析,最后采用一个仿真时间序列研究了先验分布参数对后验分布的影响。 |
| 关 键 词： | 贝叶斯推断 AR模型 共轭先验 后验分布 贝叶斯估计 |
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