| 巨灾风险债券定价 |
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| 引用本文： | 陆珩瑱.巨灾风险债券定价[J].中国管理科学,2006,14(Z1):384-388. |
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| 作者姓名： | 陆珩瑱 |
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| 作者单位： | 南京航空航天大学,南京,210016 |
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| 基金项目： | 江苏省教育厅哲学社会科学基金;南京航空航天大学校科研和教改项目;南京航空航天大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 巨灾风险债券通过证券化将风险转移到资本市场,投资者可以利用巨灾债券与经济变量无关的特性,获取不受金融市场变量影响的高收益.本文推导了一个不完全市场框架下的基于代表性代理模型基础上的巨灾风险债券定价模型.
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| 关 键 词： | 巨灾风险债券 定价 |
| 文章编号： | 1003-207(2006)zk-0384-05 |
| 修稿时间： | 2006年6月30日 |
Pricing Catastrophe Risk Bond |
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| LU Heng-zhen.Pricing Catastrophe Risk Bond[J].Chinese Journal of Management Science,2006,14(Z1):384-388. |
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| Authors: | LU Heng-zhen |
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