| 基于H∞状态反馈控制的证券组合投资策略 |
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| 引用本文： | 李培培,刘晓华. 基于H∞状态反馈控制的证券组合投资策略[J]. 鲁东大学学报, 2006, 22(4): 289-292 |
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| 作者姓名： | 李培培 刘晓华 |
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| 作者单位： | 青岛理工大学经贸学院 山东青岛266520(李培培)，鲁东大学科研处 山东烟台264025(刘晓华) |
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| 摘 要： | 为研究使总收益实现最小不确定性的证券组合投资问题,建立了证券组合投资的离散时变状态空间模型,并提出了一个衡量风险大小的二次型性能指标.在这一新的模型和性能指标的基础上,运用离散时变系统的H∞状态反馈控制理论,得到了证券组合投资的H∞状态反馈控制策略.使用该控制策略可实现总资产按预期目标增长的控制目的.
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| 关 键 词： | 证券组合投资 离散时变系统 H∞状态反馈控制 |
| 文章编号： | 1673-8020(2006)04-0289-04 |
| 修稿时间： | 2005-11-17 |
The strategy of Portfolio Investment Based on H∞ Control with State Feedback |
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| LI Pei-pei,LIU Xiao-hua. The strategy of Portfolio Investment Based on H∞ Control with State Feedback[J]. Ludong University Journal (Natural Science Edition), 2006, 22(4): 289-292 |
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| Authors: | LI Pei-pei LIU Xiao-hua |
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