| 投资银行市场风险管理的VaR方法研究 |
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| 引用本文： | 戴志辉,赵守国. 投资银行市场风险管理的VaR方法研究[J]. 太原理工大学学报(社会科学版), 2006, 24(1): 20-23 |
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| 作者姓名： | 戴志辉 赵守国 |
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| 作者单位： | 西北大学,经济管理学院,陕西,西安,710069 |
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| 摘 要： | 风险价值方法(V alue at R isk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的计量模型。文章使用V aR模型度量了投资银行证券投资业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出上证指数的V aR时间序列,论证了应用该时间序列来评估风险大小的方法,为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。
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| 关 键 词： | 风险价值法 投资银行 市场风险管理 |
| 文章编号： | 1009-5837(2006)01-0020-04 |
| 修稿时间： | 2005-10-08 |
Application of VaR in Investment Bank''''s Market Risk Management |
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| DAI Zhi-hui,Zhao Shou-guo. Application of VaR in Investment Bank''''s Market Risk Management[J]. Journal of Taiyuan University of Technology(Social Sciences Edition), 2006, 24(1): 20-23 |
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| Authors: | DAI Zhi-hui Zhao Shou-guo |
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| Abstract: | This essay introduces the most advanced market risk measurement method-risk value method,and with the pattern of value method also measures the investment bank's market risk in the transaction of securities and analyzes its application range and the application prospect in China. |
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| Keywords: | Risk Value Method Investment Bank Market Risk Management |
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