| 大商所豆一与豆粕期货合约价格的协整性分析 |
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| 引用本文： | 杨升,何凌云,周曙东,张维娜. 大商所豆一与豆粕期货合约价格的协整性分析[J]. 中国管理科学, 2008, 0(Z1) |
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| 作者姓名： | 杨升 何凌云 周曙东 张维娜 |
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| 作者单位： | 中国农业大学经管学院;南京农业大学经管学院;中国人民大学公共管理学院; |
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| 基金项目： | 中国农业大学-南京农业大学青年教师开放科研基金资助项目(CN2007010) |
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| 摘 要： | 大连商品交易所在中国农产品期货市场中扮演着重要的角色。本文借助ADF单位根检验方法及协整理论,对大连商品交易所豆一与豆粕期货合约价格进行了实证研究和分析,并最终得出上述两交易品种期货合约价格之间存在协整关系的结论。
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| 关 键 词： | 农产品期货价格 豆一、豆粕期货合约 ADF单位根检验 协整性分析 |
Cointegration Analysis of Futures Contract Prices of DCE Soybean and Soy Meal |
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| YANG Sheng,HE Ling-yun,ZHOU Shu-dong,ZHANG Wei-na. Cointegration Analysis of Futures Contract Prices of DCE Soybean and Soy Meal[J]. Chinese Journal of Management Science, 2008, 0(Z1) |
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| Authors: | YANG Sheng HE Ling-yun ZHOU Shu-dong ZHANG Wei-na |
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| Affiliation: | YANG Sheng~1,HE Ling-yun~(1,2),ZHOU Shu-dong~2,ZHANG Wei-na~3 (1.College of Economics , Management,China Agricultural University,Beijing 100083,China,2.College of Economics , Management,Nanjing Agricultural University,Nanjing 210095,China) |
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| Abstract: | Dalian commodity exchange(DCE)plays an important role in China's agricultural commodity futures market.Using ADF unit root test and the methodology of cointegration analysis,this paper analyzes empirically the futures contract prices of DCE soybean and soy meal.A conclusion is drawn that a relationship of cointegration exists between the futures contract prices of these commodities. |
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| Keywords: | agricultural commodity futures soy meal and soybean ADF unit root test cointegration analysis |
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