| 限定低风险下的投资组合问题 |
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| 引用本文： | 贾俊雪.限定低风险下的投资组合问题[J].北京理工大学学报(社会科学版),2003,5(2):84-86. |
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| 作者姓名： | 贾俊雪 |
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| 作者单位： | 1.北京理工大学 北京,100081 |
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| 摘 要： | 作者给出了安全第一投资组合问题的数学模型,由资产收益分布的重尾特性出发给出了VaR的估计模型。
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| 关 键 词： | 安全第一投资者 安全第一准则 重尾 VaR估计 |
| 文章编号： | 1009-3370(2003)02-0084-03 |
| 收稿时间： | 2002/10/17 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2002年10月17日 |
On Joint Investment with a Confined Low Risk |
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| JIA Jun-xue.On Joint Investment with a Confined Low Risk[J].Journal of Beijing Institute of Technology(Social Sciences Edition),2003,5(2):84-86. |
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| Authors: | JIA Jun-xue |
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| Institution: | 1.Beijing Institute of Technology,Beijing,100081 |
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| Abstract: | In thi s paper the author provides a joint investment math mode of security for the first investment,and a VaR assessment mode based on the characteristic of terminal ef fect emphasis fat tail in the distribution of capital benefits. |
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| Keywords: | Security first investor Security first standard Terminal effect emphasis VaR assessment |
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