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| 基于贝叶斯图模型方法的投资组合决策 | |
| 引用本文： | 蔡风景,李元,王慧敏. 基于贝叶斯图模型方法的投资组合决策[J]. 统计与信息论坛, 2009, 24(5): 42-46 |
| 作者姓名： | 蔡风景 李元 王慧敏 |
| 作者单位： | 1. 温州大学,数学与信息科学学院,浙江,温州,325035;河海大学,商学院,江苏,南京,210098 2. 广州大学,数学与信息科学学院,广东,广州,510006 3. 河海大学,商学院,江苏,南京,210098 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，浙江省教育厅科学研究项目 |
| 摘 要： | 提出基于贝叶斯思想的图模型结构检测方法:首先给出精度矩阵新的参数化方法,且通过MCMC方法给出算法设计,最后将该图模型方法应用于中国证券市场,研究在牛市和熊市下证券市场六大板块之间的条件相关性.实证结果表明:牛市和熊市下的行业板块图结构存在显著差异,熊市似乎有着更强的相关性. |
| 关 键 词： | 投资组合 贝叶斯 条件相关性 |
Portfolio Decision Based on Bayesian Graphical Modelling |
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| CAI Feng-jing,LI Yuan,WANG Hui-min. Portfolio Decision Based on Bayesian Graphical Modelling[J]. Statistics & Information Tribune, 2009, 24(5): 42-46 | |
| Authors: | CAI Feng-jing LI Yuan WANG Hui-min |
| Abstract: | |
| Keywords: | Graphical Model |
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