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| 基于经典R/S分析方法的H指数估计有效性评价 | |
| 引用本文： | 黄诒蓉,罗奕. 基于经典R/S分析方法的H指数估计有效性评价[J]. 统计与信息论坛, 2009, 24(8): 59-64 |
| 作者姓名： | 黄诒蓉 罗奕 |
| 作者单位： | 1. 中山大学,管理学院,广东,广州,510275 2. 广东技术师范学院,管理学院,广东,广州,510665 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目《资本市场的分形结构及其应用研究》 |
| 摘 要： | 在设定不同H真实值的情况下,通过DHM算法模拟出一系列FGN序列,对经典R/S分析方法估计H指数的有效性进行研究,并对中国股市收益序列的H指数进行测定.研究结果表明:当H真实值介于0～0.6和0.8～1之间时,分别高估和低估H指数;仅当H真实值介于0.6～0.8之间时,经典R/S分析方法才能做出稍好的估计,其估计有效性尽管不受回归方式、局部趋势性剔除处理的影响,但是受到标度长度的选取、短期相关性处理、序列长度、序列包含的白噪声成分强弱等各种因素的显著影响,中国股市收益序列的H指数可能介于0.6～0.8之间,从而具有明显的长记忆性. |
| 关 键 词： | Hurst指数 经典R/S分析 FGN序列 有效性 |
Assessment on the Efficiency of Hurst Index Estimation Based on Classical R/S Method |
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| HUANG Yi-rong,LUO Yi. Assessment on the Efficiency of Hurst Index Estimation Based on Classical R/S Method[J]. Statistics & Information Tribune, 2009, 24(8): 59-64 | |
| Authors: | HUANG Yi-rong LUO Yi |
| Abstract: | |
| Keywords: | DHM |
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