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| 证券投资组合的相对极小极大方法 | |
| 引用本文： | 朱奉云,邱菀华. 证券投资组合的相对极小极大方法[J]. 中国管理科学, 2002, 10(Z1): 170-174 |
| 作者姓名： | 朱奉云 邱菀华 |
| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金重点课题(79930900) |
| 摘 要： | 本文讨论了无概率假设的不确定性状态的投资组合问题.提出了不完全信息下证券投资组合的一种线性规则方法-相对极小极大方法,它是一种基于相对风险的度量方法.我们讨论了几种不完全信息下的情形,并提出了相应的投资组合相对极小极大分析原则.文中进一步阐述了相对极小极大方法与Markowitz的均值-方差方法和其它的方法之间的关系. |
| 关 键 词： | 投资组合 相对风险 极小极大方法 均值-方差(MV) 线性规划 |
| 文章编号： | 1003-207(2002)zk-0170-05 |
| 修稿时间： | 2002-07-29 |
A Relative Minimax Rule for Portfolio Selection |
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