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| 线性规划在风险资产投资组合中的应用 | |
| 引用本文： | 张立山,张晓红.线性规划在风险资产投资组合中的应用[J].职业时空,2008,4(4):36-36. |
| 作者姓名： | 张立山 张晓红 |
| 作者单位： | 张立山（河北省教育考试院）;张晓红（河北师范大学数信学院） |
| 摘 要： | 一、问题的提出假设市场上有n种资产(如股票,债券)供投资者选择,第i种资产记为Si(i=1,2,,,n),某投资机构有数目为M的一笔资金可用作一个时期的投资。经分析评估,估算出这一时期购买Si的平均收益率为ri,并预测出购买Si的风险损失率为σi,且购买Si需支付交易费,费率为Si。考虑到投资种类越是独立和分散,总的风险就越小,不妨假设用这笔资金购买的资产总体 |
| 关 键 词： | 线性规划 投资者 风险损失率 最优投资组合 无差异曲线 风险资产投资组合 分析评估 有效边界 平均收益率 总体风险 |
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