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| 模糊环境下的投资组合模型 | |
| 引用本文： | 姚绍文.模糊环境下的投资组合模型[J].统计与决策,2009(8). |
| 作者姓名： | 姚绍文 |
| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072;河南理工大学,数学与信息科学学院,河南,焦作,454003 |
| 基金项目： | 河南省教育厅自然科学研究计划项目 |
| 摘 要： | 文章在模糊环境下利用可信性理论,将证券的收益率描述为模糊变量,提出基于可信性准则的投资组合模型,把实现最低收益的可信性最大化作为目标函数.在证券收益率为梯形模糊变量的条件下,给出了可信性准则模型的确定型等价模型,并运用模糊模拟技术,设计了收益率为一般类型模糊变量时的智能算法.最后给出算例验证了模型的有效性. |
| 关 键 词： | 模糊变量 可信性 模糊收益 投资组合 |
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