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| 基于小波变换的时间序列奇异性问题探析 | |
| 引用本文： | 李炳林,向书坚.基于小波变换的时间序列奇异性问题探析[J].统计与决策,2010(5). |
| 作者姓名： | 李炳林 向书坚 |
| 作者单位： | 1. 湖南科技学院,经管系,湖南,永州,420010;中南财经政法大学,信息学院,武汉,430060 2. 中南财经政法大学,研究生部,武汉,430060 |
| 基金项目： | 国家统计局重点课题资助项目(2009LZ037) |
| 摘 要： | 文章讨论了基于小波变换模极大值的时间序列奇异性问题探测,突破了傅立叶分析在时域和频域方面的局部化能力。时间序列的局部奇异性可由其小波变换模随尺度参数的衰减特性来刻画,文章通过小波变换在小尺度下的局部模极大值来检测信号奇异性;并通过建立目标函数计算Lipschitz指数,简化了计算过程。 |
| 关 键 词： | 小波变换 奇异性 Lipschitz指数 模极大值 |
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