| 经济时间资产定价模型 |
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| 引用本文： | 于栋华,吴冲锋. 经济时间资产定价模型[J]. 管理科学学报, 2011, 14(8): 65-74 |
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| 作者姓名： | 于栋华 吴冲锋 |
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| 作者单位： | 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200030 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金重点资助项目 |
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| 摘 要： | 在常规时间变换研究中所采用的从属概念是建立在独立条件上的,但是价格和成交量之间却是相关的.为了能够将成交量作为价格的随机时间,推广了从属概念,提出了相关从属的定义.相关从属扩大了时间变换研究的范围.继而讨论了相关从属下过程的扩散性质,研究了经济时间上的资产定价问题,结果类似于资本资产定价模型和套利定价模型.最后,利用零...
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| 关 键 词： | 时间变换 从属 资本资产定价模型 套利定价模型 |
Assets pricing under economic time |
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| YU Dong-hua,WU Chong-feng. Assets pricing under economic time[J]. Journal of Management Sciences in China, 2011, 14(8): 65-74 |
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| Authors: | YU Dong-hua WU Chong-feng |
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| Abstract: | |
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