| 基于VaR风险控制的半log-最优资产组合模型 |
| |
| 引用本文： | 宋博,陈守东.基于VaR风险控制的半log-最优资产组合模型[J].统计与信息论坛,2010,25(5):21-24. |
| |
| 作者姓名： | 宋博 陈守东 |
| |
| 作者单位： | 1. 吉林大学,商学院,吉林,长春,130022
2. 吉林大学,商学院,吉林,长春,130022;吉林大学,数量经济研究中心,吉林,长春,130022 |
| |
| 基金项目： | 2007年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《中国金融风险传导、扩散机制与金融安全动态预警研究》，2009年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《金融危机对我国经济金融冲击的动态计量与金融安全预警研究》 |
| |
| 摘 要： | 通过建立基于VaR风险控制下的单周期半log-最优资产组合数学模型,证明了最优解的存在性与唯一性。利用遗传算法对半log-最优资产组合模型进行了实例计算与分析,并与log-最优资产组合模型进行了比较,结果表明半log-最优资产组合模型具有计算方便的特征。
|
| 关 键 词： | VaR（value at risk） 半log-最优资产组合 风险控制 遗传算法 |
The Semi-log-optimal Portfolio Model with Risk Control of Value-at-Risk |
| |
| SONG Bo,CHEN Shou-dong.The Semi-log-optimal Portfolio Model with Risk Control of Value-at-Risk[J].Statistics & Information Tribune,2010,25(5):21-24. |
| |
| Authors: | SONG Bo CHEN Shou-dong |
| |
| Institution: | SONG Bo a,CHEN Shou-dong a,b(a.School of Business,b.Center for Quantitative Economics,Jilin University,Changchun 130022,China) |
| |
| Abstract: | This paper establishes a single-period semi-log-optimal portfolio with risk control of value-at-risk.And the properties of existence and uniqueness of the optimal solution were proved.The use of genetic algorithm and a half log-optimal portfolio model for a practical calculation and analysis,and with the log-optimal portfolio model are compared.The results show that semi-log-optimal portfolio model is a convenient features of the calculation. |
| |
| Keywords: | VaR(value at risk) |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
