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| 基于CVaR风险计量指标的投资组合策略及模型 | |
| 作者姓名： | 刘青 贺恩峰 |
| 作者单位： | 长沙理工大学数学与计算科学学院 |
| 摘 要： | 本文以在条件风险（cvaR）模型的框架下，建立了三个以Worst—CaseCVaR．CWCVaR．）为风险测量指标的投资组合模型。依据深圳证券市场的股票数据，运用Matlab工具葙提供的求解优化问题的算法进行了模拟计算，验证了模型的有效性。 |
| 关 键 词： | 条件风险（CVaR） 最坏条件下的风险值（WC—VaR） 有效前沿 投资组合优化 |
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