基于数据包络分析(DEA)的封闭式基金相对业绩评价 |
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引用本文: | 韩泽县,刘斌.基于数据包络分析(DEA)的封闭式基金相对业绩评价[J].管理评论,2003,15(12):17-21. |
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作者姓名: | 韩泽县 刘斌 |
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作者单位: | [1]天津大学管理学院,天津300072 [2]国家外汇管理局,北京100083 |
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摘 要: | 本文针对基金业绩评价的传统方法存在的局限性,将DEA思想引入我国投资基金业绩评价,建立了基于DEA的业绩评价模型。并应用该模型对22家封闭式基金2000年至2002年间的相对业绩进行了比较分析。结果发现:在目前证券市场环境下,多数基金处于无效状态,基金业绩不存在明显的业绩持续性和规模效应,但投资风格与业绩之间具有一定的相关性。
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关 键 词: | 数据包络分析 DEA 基金管理公司 评价指标 业绩评价 |
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