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| 基于多分辨分析上证SV-M模型的实证 | |
| 作者姓名： | 秦伟良 达庆利 颜华实 门可佩 |
| 作者单位： | 1. 东南大学,经济管理学院,南京,210096 2. 南京信息工程大学,数理学院,南京,210044 |
| 基金项目： | 全国统计科研计划重点项目 |
| 摘 要： | 为了有效揭示上证不同交易周期收益率与波动的关系,文章采用极大重叠离散小渡变换,将收益率分解在不同的交易周期上,建立各自SV-M模型,考察各周期收益率与波动的关系及其他参数随交易周期的变化情况.实证表明,不同交易周期,收益率与渡动的关系存在明显差异;且随交易周期的增长,收益率的相关性及波动持续性逐渐增强. |
| 关 键 词： | 小波变换 |
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