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| 美式期权定价的最小二乘蒙特卡洛摸拟方法 | |
| 引用本文： | 吴建祖,宣慧玉.美式期权定价的最小二乘蒙特卡洛摸拟方法[J].统计与决策,2006(1):155-157. |
| 作者姓名： | 吴建祖 宣慧玉 |
| 摘 要： | 由于美式期权允许期权持有人在期权到期日之前的任何时刻执行期权,我们无法用经典的Black-Scholes公式为其定价,所以,对美式期权的定价通常只能采用数值分析的方法.常用的期权定价数值方法有三类,包括二项式方法、有限差分方法和蒙特卡洛模拟方法.其中,二项式方法和有限差分方法采用逆向求解的方法,可以用于为美式期权定价.但是,这两种方法均不适合处理具有多个标的资产的期权定价问题. |
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