| 银行操作风险度量的实证分析 |
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| 引用本文： | 周好文,杨旭,聂磊.银行操作风险度量的实证分析[J].统计研究,2006,23(6):47-51. |
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| 作者姓名： | 周好文 杨旭 聂磊 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学经济与金融学院
2. 北京大学数学科学学院 |
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| 摘 要： | 一、引言自1995年巴林银行倒闭以来,银行操作风险引起了人们的广泛关注。普华永道出版的报告称,由于操作风险给金融机构造成的损失在1998年超过70亿美元。操作风险有限公司的资料也显示,自从1980年,操作风险给金融机构造成的损失超过2000亿美元1]。以广东开平的余振东案和黑龙江的高山案件为标志,操作风险也引起了国内银行界的关注。根据巴塞尔银行委员会资料显示,银行面临的风险以信用风险为最高,约为60%,其次就是操作风险,约为30%,市场风险和其他风险如信誉风险等则较低,各占5%2]。1999年巴塞尔委员会在新资本协议咨询意见稿中确立了操…
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| 关 键 词： | 操作风险 极值理论 蒙特卡洛仿真 广义帕累托分布 |
The Experimental Analysis to Measure Operational Risks of Banks |
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| Zhou Haowen.The Experimental Analysis to Measure Operational Risks of Banks[J].Statistical Research,2006,23(6):47-51. |
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| Authors: | Zhou Haowen |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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