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| 浅析持续期和风险免疫技术在银行利率风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 姚澜.浅析持续期和风险免疫技术在银行利率风险管理中的应用[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2002,30(3):70-72. |
| 作者姓名： | 姚澜 |
| 作者单位： | 东北大学,工商管理学院,辽宁,沈阳,110004 |
| 摘 要： | 我国自去年起计划用 3年的时间完成利率市场化改革 ,这将对商业银行业务经营产生重大影响 ,特别是增加了利率波动的不确定性带来的利率风险 ,这使得防范利率风险的难度增大 ,传统的利率风险管理方法很难适应新形势的变化。本文从分析传统的资产负债管理方法的缺陷入手 ,引入国际银行先进的利率风险管理方法———持续期和风险免疫管理方法 ,并分析了我国商业银行运用这一技术将要面临的挑战 |
| 关 键 词： | 利率风险管理 利率期限结构 缺口 |
| 文章编号： | 1002-3291(2002)03-0070-03 |
| 修稿时间： | 2001年10月11 |
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