|
|||||
|
|
| 我国商业银行RAROC风险定价模型 | |
| 引用本文： | 孙志娟.我国商业银行RAROC风险定价模型[J].统计与决策,2011(20). |
| 作者姓名： | 孙志娟 |
| 作者单位： | 四川大学经济学院,成都,610065 |
| 摘 要： | 在国家倾向于信贷投资的今天，如何对商业银行的信贷风险进行定价就显得尤为重要。因此，文章在信贷配给原理和无套利原理的基础上构建了我国商业银行信贷RAROC风险定价模型，对RAKOC定价模型在金融危机时期的实用性展开分析，旨在完善对金融危机时期商业银行RAROC信贷风险定价模型的评估与探索。 |
| 关 键 词： | 银行信贷 信贷配给 无套利定价 RAROC定价模型 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |