| 周内效应和月度效应：中国证券投资基金市场的实证研究 |
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| 引用本文： | 李凌波,吴启芳,汪寿阳. 周内效应和月度效应：中国证券投资基金市场的实证研究[J]. 管理学报, 2004, 1(1): 41-46 |
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| 作者姓名： | 李凌波 吴启芳 汪寿阳 |
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| 作者单位： | 1. 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所,北京市,100080
2. 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学 |
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| 基金项目： | 国家自然科学创新研究群体基金资助项目(70221001);中国博士后基金资助项目(2003年) |
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| 摘 要： | 对中国证券市场中开放式基金和封闭式基金的周内效应、月度效应和月内效应进行了实证检验,并与指数基准进行了比较.结果表明,中国基金市场存在一定的日历效应.上海基金指数和大部分样本开放式基金周一日收益率相对更高,上半月的日收益率均值低于下半月的日收益率均值;封闭式基金在3月和8月的月收益率分别达到了年内各月的较大、较小水平.
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| 关 键 词： | 基金业绩 周内效应 月度效应 月内效应 |
| 文章编号： | 1672-884X(2004)01-0041-06 |
| 修稿时间： | 2004-06-17 |
The Weekend and Month of the Year Effect:Evidence from Chinese Equity Fund Markets |
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