利率为马氏链的离散时间比例再保险风险模型的破产问题

总结了带随机利率和相依利率离散时间风险模型的相关成果，在此基础上，将马氏链利率引入模型中，进一步研究了离散时间比例再保险风险模型，在常数策略下，考虑利率具有不可数状态齐性马氏链结构，并利用递推方法，得出了破产前盈余、破产后赤字分布及其联合分布所满足的积分方程，给出了证明过程，并由此推导出破产概率、破产时赤字的分布以及破产前盈余分布各自满足的积分表达式，最后同样利用递推的方法研究了破产持续时间的分布，给出了破产持续时间为k期的概率所满足的积分表达式，结论进一步丰富了离散时间风险模型的破产问题的研究成果。