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| 利率期限结构理论探析 | |
| 引用本文： | 杨智元. 利率期限结构理论探析[J]. 管理科学, 2000, 12(1): 20-22 |
| 作者姓名： | 杨智元 |
| 作者单位： | 厦门大学财金系,厦门市,361005 |
| 基金项目： | 本文是国家自然科学基金课题《国债管理系统研究》的成果之一。 |
| 摘 要： | 对利率期限结构理论作一述评。传统的利率期限结构理论主要集中于研究收益率曲线形状及其形成原因。现代研究认为,利率的确定要受诸多因素的影响,各种利率的运动过程均表现出一定的随机性。尽管现代期权理论能对利率运动给出“精确”描述,然而,无论是无套利模式、均衡模式还是鞅模式,均存在一定的缺点。 |
| 关 键 词： | 利率期限结构 无套利模式 均衡模式 鞅模式 |
| 文章编号： | 1002-2252(2000)01-0206-03 |
| 修稿时间： | 1999-12-06 |
Theories of Interest Period Structure |
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