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| 极值理论在VaR中的运用 | |
| 作者姓名： | 马玉林 陈伟忠 施红俊 |
| 基金项目： | 本文为国家自然科学基金资助项目(70273027) |
| 摘 要： | 极值理论(extreme value theory)是次序统计理论的一个分支,将统计学中的极值理论用于VaR的计算,是一种崭新的方法.1987年10月发生的美国股票市场崩盘,1992年9月欧洲货币体系的瓦解和1997年开始的亚洲金融危机都是金融业和风险管理中的中心议题,如何处理像这样的极端事件在风险管理中极其重要. |
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