| 中国股市收益率稳定分布实证分析 |
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| 引用本文： | 卢方元.中国股市收益率稳定分布实证分析[J].中国管理科学,2005,13(Z1):172-175. |
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| 作者姓名： | 卢方元 |
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| 作者单位： | 郑州大学商学院,郑州,450052 |
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| 基金项目： | 国家统计局重点项目(1x03-04) |
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| 摘 要： | 应用Nolan的稳定分布分析程序对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率的分布状况进行研究.结果表明用正态分布对沪深股市收益率的分布状况进行描述是不合适的,而用稳定分布进行描述是比较恰当的;用稳定分布来描述沪深股市收益率的波动性,在涨跌停板制度实施后,有较高的精度.
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| 关 键 词： | 中国股市收益率 稳定分布 稳定分布程序 |
| 文章编号： | 1003-207(2005)zk-0172-04 |
| 修稿时间： | 2005年6月20日 |
Empirical Analysis on Stable Distribution of Stock Returns in China Market |
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| LU FangVyuan.Empirical Analysis on Stable Distribution of Stock Returns in China Market[J].Chinese Journal of Management Science,2005,13(Z1):172-175. |
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| Authors: | LU FangVyuan |
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