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| 中国金融风险指数FRI的构建及经济预测的检验 | |
| 引用本文： | 武鹏,胡海峰.中国金融风险指数FRI的构建及经济预测的检验[J].统计与决策,2016(2):120-123. |
| 作者姓名： | 武鹏 胡海峰 |
| 作者单位： | 北京师范大学经济与工商管理学院,北京,100875 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金重点项目，北京市哲学社会科学规划一般项目 |
| 摘 要： | 文章构建的金融风险指数FRI是在原来FCI指数的基础上,通过对短期利率、股票价格指标的调整与修正,并加入货币因素、社会融资规模,进而融合原有的房地产价格、人民币真实有效汇率等指标,运用VAR脉冲响应函数分析,估计各个指标的权重而得到最终结果.实证经验表明,其和未来的通货膨胀具有很高的动态相关性,可以作为中国宏观经济以及金融领域政策调整的重要参考依据和指标. |
| 关 键 词： | 金融风险指数FRI 金融形势指数FCI 风险监测 向量自回归VAR |
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