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| 非线性单位根KSS检验联合检验量分布研究 | |
| 引用本文： | 江海峰,崔立志,杨海文.非线性单位根KSS检验联合检验量分布研究[J].统计与决策,2016(2):13-15. |
| 作者姓名： | 江海峰 崔立志 杨海文 |
| 作者单位： | 1. 安徽工业大学商学院,安徽马鞍山,243001;2. 井冈山大学数理学院,江西吉安,343009 |
| 基金项目： | 高校优秀青年人才支持计划重点项目，国家社会科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 文章以数据生成是否含漂移项为基础,分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中三类联合检验量分布,结果表明它们在大样本下都收敛到维纳过程的泛函.为在实证分析中使用这三类联合检验量,文章通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用的临界值,模拟显示:虽然这些临界值随着样本的增加而下降,但呈现稳定态势,且符合理论分析结果. |
| 关 键 词： | 单位根 KSS检验 蒙特卡洛模拟 |
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