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基于RBF网络的股市混沌预测
引用本文:彭英,王艳华.基于RBF网络的股市混沌预测[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2005,16(5):72-73.
作者姓名:彭英  王艳华
作者单位:长沙理工大学计算机与通信工程学院,湖南,长沙,410076;长沙理工大学计算机与通信工程学院,湖南,长沙,410076
摘    要:根据股票市场具有动荡混沌的特性,以相空间重构理论和神经网络技术为基础,构建出股票价格短期预测的网络模型.用某股票的实际收盘价作为观测数据,通过训练RBF神经网络得到预测数据.结果表明,用径向基神经网络预测股价是可行的和有效的.

关 键 词:混沌时间序列  RBF神经网络  相空间重构  预测
文章编号:1008-939X(2005)05-0072-02
修稿时间:2005年3月10日
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
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