| 我国证券市场双重日历效应的非参数检验 |
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| 引用本文： | 林祥友.我国证券市场双重日历效应的非参数检验[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2015,32(4):10-16. |
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| 作者姓名： | 林祥友 |
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| 作者单位： | 成都理工大学商学院,成都,610059 |
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| 基金项目： | 四川省软科学计划项目(2014ZR0211)“融资融券交易制度对证券市场质量的影响研究”，四川省教育厅人文社科重点项目(14SA0036)“股指期货主力合约转换的判别法则优化研究”，成都理工大学项目(KYTD201303)“金融与投资优秀科研创新团队培育资助” |
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| 摘 要： | 在我国沪深300股指期货正式推出和顺利运行的背景下,构造沪深300股指的非星期五数据、星期五但非到期日数据、到期日数据,从证券市场的成交量、收益率、流动性和波动性等角度,采用非参数检验方法研究我国证券市场星期五效应、股指期货到期日效应,以及二者叠加而成的双重日历效应.得到的结论是:从星期五效应角度看,我国证券市场存在显著的收益率效应;从到期日效应角度看,我国证券市场存在显著的流动性效应;从双重日历效应角度看,我国证券市场存在着显著的波动性效应.
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| 关 键 词： | 证券市场 股指期货 双重日历效应 非参数检验 |
Nonparametric Test of the Multi Calendar Effect in Chinese Securities Market |
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| LIN Xiang you.Nonparametric Test of the Multi Calendar Effect in Chinese Securities Market[J].Journal of Chongqing Technology and Business University Social Science Edition,2015,32(4):10-16. |
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| Authors: | LIN Xiang you |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | securities market stock index futures multi calendar day effect nonparametric test |
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