|
|||||
|
|
| 基于Minnesota共轭先验分布的贝叶斯VAR(P)预测模型 | |
| 引用本文： | 朱慧明. 基于Minnesota共轭先验分布的贝叶斯VAR(P)预测模型[J]. 统计研究, 2004, 0(1): 44-48 |
| 作者姓名： | 朱慧明 |
| 作者单位： | 湖南大学统计学系 |
| 摘 要： | 时间序列向量自回归模型 (VectorAutoregressionMod el,简称为VAR模型 )最初由美国学者Litterman、Sargent和Sims等人在 2 0世纪 80年代初提出来的 ,主要用于替代联立方程 (Simultaneousequations)结构模型 ,提高经济预测的准确性。用联立方程模型研究宏观经济问题 ,是当前世界 |
| 关 键 词： | VAR(p)模型 贝叶斯估计 Minnesota共轭先验分布 西尔U统计量 |
Bayes VAR(p) Projecting Model Based on Minnesota Conjugate Prior Distribution |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |