|
|||||
|
|
| 巨灾权益连结卖权定价模型研究:基于随机波动率与随机利率条件 | |
| 引用本文： | 柏满迎,郝军章,翟嘉,赵越强.巨灾权益连结卖权定价模型研究:基于随机波动率与随机利率条件[J].管理工程学报,2019,33(3). |
| 作者姓名： | 柏满迎 郝军章 翟嘉 赵越强 |
| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100191;北京航空航天大学经济管理学院,北京,100191;北京航空航天大学经济管理学院,北京,100191;北京航空航天大学经济管理学院,北京,100191 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金 |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | 随机波动率 随机利率 巨灾权益连结卖权 等价鞅测度 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |