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| 中国A股行业股价波动与人民币汇率的关联性分析 | |
| 作者姓名： | 徐霓妮 唐现杰 |
| 作者单位： | 哈尔滨商业大学会计学院 |
| 基金项目： | 黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(18GLE465,18JLB042);黑龙江省自然社会科学研究规划项目联合引导项目(LH2019G018);哈尔滨商业大学校级科研项目(18XN058)。 |
| 摘 要： | 文章采用2005年10月至2018年10月的日度数据,对人民币汇率与各行业股价之间的关联关系进行了分析。通过格兰杰因果关系检验、误差修正模型和脉冲响应分析得出:汇改以来,除了电信服务外,人民币汇率与其他九个行业股价均表现出格兰杰因果关系;短期内,各行业股价均在滞后1阶与人民币汇率呈现正相关关系,长期却表现出负相关关系;人民币汇率对各行业股价的脉冲响应均不是特别强烈。 |
| 关 键 词： | 人民币汇率 行业股价 格兰杰因果关系 脉冲响应 关联性 |
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