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| 基于VAR的煤炭价格波动效应时滞分析 | |
| 引用本文： | 朱美峰,赵国浩.基于VAR的煤炭价格波动效应时滞分析[J].统计与决策,2015(4):142-146. |
| 作者姓名： | 朱美峰 赵国浩 |
| 作者单位： | 山西财经大学统计学院;山西财经大学管理工程与科学学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71173141);山西省国际科技合作项目(2013081070);山西省高校重点学科建设专项资金项目 |
| 摘 要： | 价格传导机制是由国民经济各部门组成的有机整体,煤炭价格波动通过价格传导机制进行传导,故煤炭价格传导存在一定的时滞。VAR模型被用来对煤炭价格波动效应的时滞进行分析,文章利用脉冲响应函数分别从宏观经济角度以及中观行业角度测算其时滞,结果表明,煤炭价格波动对PPI产生影响的程度和速度均显著高于CPI;对第一产业和第三产业物价水平影响的程度较低且持续时间较短;对第二产业影响程度较高且持续时间较长。 |
| 关 键 词： | 煤炭价格 滞后效应 VAR模型 脉冲响应函数 |
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