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| 基于漂移——跳跃过程的商业银行利率风险计量:理论与经验分析 | |
| 引用本文： | 刘湘云.基于漂移——跳跃过程的商业银行利率风险计量:理论与经验分析[J].统计与决策,2007,200(12):99-101. |
| 作者姓名： | 刘湘云 |
| 作者单位： | 暨南大学,经济学院,广州,510632;广东商学院,金融学院,广州,510320 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;广东省哲学社会科学规划项目 |
| 摘 要： | 目前,绝大多数学者在对我国商业银行利率风险的计量与管理实践中,往往忽视利率期限结构,而把握中国短期利率动态变化规律对商业银行风险管理具有重要理论和现实意义。本文构建了基于漂移——跳跃过程的利率风险计量模型,并进行了实证分析。 |
| 关 键 词： | 利率风险 跳跃 水平效应 短期利率 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)06-0099-03 |
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