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| 基于风险计量指标的证券组合投资的数学模型及其应用 | |
| 作者姓名： | 沈小春 谢敦礼 |
| 作者单位： | 1. 浙江证券有限责任公司, 浙江杭州310006;2. 浙江大学管理学院, 浙江杭州310028 |
| 摘 要： | 本文建立的证券组合投资的数学模型采用风险系数β作为控制证券投资风险的参数,其经济意义明确,实用性强。该模型应用于证券组合投资,效果明显,操作方便。 |
| 关 键 词： | 证券组合投资 风险控制 数学模型 |
| 文章编号： | 1003-207(2001)02-0006-07 |
| 收稿时间： | 2000-12-22; |
| 修稿时间： | 2000-12-22 |
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