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| 基于v-SVR的金融股指预测及选时策略研究 | |
| 引用本文： | 孙彬,李铁克.基于v-SVR的金融股指预测及选时策略研究[J].统计与决策,2010(3). |
| 作者姓名： | 孙彬 李铁克 |
| 作者单位： | 北京科技大学经济管理学院,北京,100083 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70771008;70371057) |
| 摘 要： | 文章将v-SVR(Support Vector Regression)应用于金融股指预测,并研究证券投资中的选时问题。以上证指数为研究对象,确定模型输入指标并研究模型主要参数与预测评价指标的关系。通过与ε-SVR及传统BP算法的比较分析,表明在有限样本情况下,v-SVR模型的预测偏差较小、预测方向的准确性较高;根据预测结果,提出了一种基于v-SVR模型的投资选时策略。 |
| 关 键 词： | 股票指数预测 v-SVR ε-SVR 投资选时 |
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