中、日、韩长期购买力平价的非线性检验——基于1994-2009年的经验分析 |
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引用本文: | 封福育.中、日、韩长期购买力平价的非线性检验——基于1994-2009年的经验分析[J].统计与信息论坛,2011,26(1):51-54. |
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作者姓名: | 封福育 |
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作者单位: | 江西财经大学,经济学院,江西,南昌,330013 |
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摘 要: | 购买力平价理论是一种基本的汇率决定理论,主要是检验实际汇率是否稳定。以往的研究主要是在线性模型的框架下,应用ADF和PP检验考察购买力平价是否成立。尝试在非线性的研究框架下,基于ESTAR模型应用KPSS检验方法对中、日、韩三国的长期购买力平价进行检验。实证分析结果表明,基于非线性的KPSS检验方法发现日本的实际汇率为非平稳时间序列,而中国和韩国的实际汇率为平稳序列。这说明长期中日本的购买力平价不成立,而中国和韩国的购买力平价成立。
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关 键 词: | 购买力平价 实际汇率 ESTAR模型 KPSS检验 |
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