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| 中国粮食价格波动特征研究——基于X-12-ARIMA模型和ARCH类模型 | |
| 作者姓名： | 李剑 宋长鸣 项朝阳 |
| 作者单位： | 华中农业大学经济管理学院,湖北武汉430070;湖北农村发展研究中心,湖北武汉430070 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金重大项目《我国鲜活农产品价格形成、波动机制与调控政策研究》（12＆ZD048） |
| 摘 要： | 以小麦和大豆为例,研究2002年1月至2012年6月中国粮食价格波动特征。首先利用X-12-ARIMA模型对价格序列进行季节调整,然后运用ARCH类模型对剥离季节因素的价格序列进行波动分析。结果发现:中国粮食价格季节性波动逐年减弱;粮食价格具有明显的波动集簇性,前期价格波动和外部冲击对后期价格的影响具有持续性;粮食市场不存在"高风险、高回报"特征;小麦价格波动的非对称性不显著,而大豆价格波动则呈现明显的非对称特征,且上期价格上涨信息引发的波动要大于下跌信息。 |
| 关 键 词： | 粮食 价格波动 X-12-ARIMA季节调整模型 ARCH类模型 |
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