| 违约相关性分析 |
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| 引用本文： | 韩平,席酉民.违约相关性分析[J].统计研究,2001,18(5):52-55. |
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| 作者姓名： | 韩平 席酉民 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学管理学院
2. 西安交通大学 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(批准号:79830010). |
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| 摘 要： | 企业违约相关性是指具有相关关系的企业之间违约的相互关系，即一个企业违约引起另一个企业违约的可能性。如果两个企业完全不相关，则两个企业的违约就是相互独立的，违约相关性是“零”；当两个企业有关时，意味着双方同时违约的可能性增大；当两个企业完全相关时，其违约相关性趋于“1”。因此，企业违约相关性是0,1]上的一个区间值，且违约与违约相关性均具有“模糊性”。
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| 关 键 词： | |
Correlation analysis of Fell Back |
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| HAN Ping,XI You-Min.Correlation analysis of Fell Back[J].Statistical Research,2001,18(5):52-55. |
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| Authors: | HAN Ping XI You-Min |
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| Abstract: | This article gives the definition of corporate default correlation and analyzes corporate correlation according to economic theory. It analyses the factors affecting corporate default correlation and puts forward a synthesized analysis model for corporate default correlation based on evaluating existing default correlation analyzing analysis method. |
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| Keywords: | |
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