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| 递归均值调整单位根检验能提高检验功效吗? | |
| 作者姓名： | 江海峰 崔立志 汪忠志 |
| 作者单位： | 1. 安徽工业大学 商学院,安徽马鞍山,243002 2. 安徽工业大学 数理学院,安徽马鞍山,243002 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金项目《基于Bootstrap方法下单位根检验研究》(13BJY011)；教育部人文社会科学基金项目《基于灰技术的区域能源-经济-环境复杂系统研究》 |
| 摘 要： | 根据备择假设成立时均值是否为零,讨论了三类单位根检验统计量的检验功效。理论研究表明:在大样本下,检验功效只与检验类型有关,与均值取值无关。蒙特卡洛模拟表明:在有限样本下,均值会影响检验功效,当均值为零时,第一类DF检验功效最高;当均值大于零时,在绝大多数场合下,第二类DF检验功效最优。因此,递归均值调整单位根检验功效仅在有限条件下最大。 |
| 关 键 词： | 递归均值调整 单位根 功效 蒙特卡洛模拟 |
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