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| 基于ARIMA模型对上证指数的实证分析 | |
| 引用本文： | 严敏,胡志明.基于ARIMA模型对上证指数的实证分析[J].经营管理者,2013(21):91-91. |
| 作者姓名： | 严敏 胡志明 |
| 作者单位： | 浙江金华成泰农村合作银行;上海财经大学浙江学院 |
| 摘 要： | 运用时间序列分析方法,通过收集上证指数的历史数据,对数据进行平稳性检验,白噪声检验,建立ARIMA(p,d,q)模型,估计出模型的参数,并对上证指数的走势作了预测和拟合,预测结果比较理想,预测值接近真实值.对上证指数的短期预测有较好效果. |
| 关 键 词： | 平稳性 白噪声 ARIMA模型 拟合预测 |
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