用二叉树方法为期权模型定价 |
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引用本文: | 张怡,尹蔚昕.用二叉树方法为期权模型定价[J].经营管理者,2011(2):97. |
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作者姓名: | 张怡 尹蔚昕 |
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作者单位: | 西南财经大学经济学院; |
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摘 要: | 1973年Black和Scholes合作建立了期权定价模型,为期权交易提供了有利的工具,使得期权交易越来越扩大。期权交易的迅速发展既说明了它本身具有的内在优势,也说明了在金融市场上期权交易对投资者起着越来越重要的作用。很明显,期权定价是期权交易的核心问题,它在理论和实践上都有重要意义。本文主要研究用二叉树方法为期权定价的过程,具体分析二叉树方法在期权定价中的应用。
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关 键 词: | 期权定价模型 二叉树 期权 |
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