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| 基于ARCH模型族的沪深股市波动率研究 | |
| 引用本文： | 李冬玉,潘冠中.基于ARCH模型族的沪深股市波动率研究[J].经营管理者,2013(7):26. |
| 作者姓名： | 李冬玉 潘冠中 |
| 作者单位： | 云南财经大学 |
| 摘 要： | 金融资产收益的波动率研究已成为金融计量学的核心领域,通过对上证综指和深圳成指收益率检验,发现收益率都具有ARCH效应,过去的波动对未来的影响是逐渐衰减的,且我国两市的股指收益率都具有杠杆效应。 |
| 关 键 词： | 波动率 ARCH模型 杠杆效应 |
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